Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

Belongs to PC:SerieGeneralTPC collection

TITLE:

Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns - PC:3193

Handle:

https://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3193

Date:	2018
Departament/Institute:	Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
Author:	Pérez Laborda, Àlex Lovcha, Yuliya
Title:	Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

Search your record at:

Available files
File	Description	Format
DocumentPrincipal	Memory	application/pdf

Type:	info:eu-repo/semantics/workingPaper
Contributor:	Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
Títol:	Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns
Language:	eng
Subject:	33 - Economia Energia Models economètrics Mercats financers
Format:	22 p.
Creator:	Pérez Laborda, Àlex Lovcha, Yuliya
Rights:	L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Date:	2018
Publisher:	Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
Relation:	Documents de treball del Departament d'Economia;2018-16
Subject:	33 - Economia Energia Models economètrics Mercats financers
Language:	eng
Publisher:	Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
Source:	RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
Identifier:	http://hdl.handle.net/2072/307362
Format:	22 p.

Information