Autor segons l'article: Fernandez, Alberto; Gomez, Sergio
Departament: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Autor/s de la URV: Fernández Sabater, Alberto / Gómez Jiménez, Sergio
Paraules clau: Portfolio selection Optimization Neural-networks Neural networks Hopfield networks
Resum: Given a set of available assets, the portfolio selection problem consists in finding out the best way of investing a particular amount of money in the assets. Some heuristic methods based on evolutionary algorithms, tabu search and simulated annealing have been developed in the past. Here we present a Hopfield neural network model to solve the portfolio selection problem, comparing the new results to those obtained with the other heuristic methods. © 2005 The authors. All rights reserved.
Àrees temàtiques: Medicina ii Interdisciplinar Información y documentación General o multidisciplinar Engenharias iv Engenharias iii Comunicació i informació Ciências agrárias i Artificial intelligence
ISSN: 15356698
Adreça de correu electrònic de l'autor: alberto.fernandez@urv.cat sergio.gomez@urv.cat
Identificador de l'autor: 0000-0002-1241-1646 0000-0003-1820-0062
Data d'alta del registre: 2024-10-26
URL Document de llicència: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
Referència a l'article segons font original: Frontiers In Artificial Intelligence And Applications. 131 17-24
Referència de l'ítem segons les normes APA: Fernandez, Alberto; Gomez, Sergio (2005). A hopfield network for the portfolio selection problem. Amsterdam: IOS Press
Entitat: Universitat Rovira i Virgili
Any de publicació de la revista: 2005
Tipus de publicació: Proceedings Paper
Repositori URV