Autor según el artículo: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura

Departamento: Gestió d'Empreses

Autor/es de la URV: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura

Palabras clave: Conjunts borrosos Conjuntos borrosos Life contingency pricing Fuzzy numbers

Resumen: This paper extends the framework for the valuation of life insurance policies and annuities by Andrés-Sánchez and González-Vila (2012, 2014) in two ways. First we allow various uncertain magnitudes to be estimated by means of fuzzy numbers. This applies not only to interest rates but also to the amounts to be paid out by the insurance company. Second, the use of symmetrical triangular fuzzy numbers allows us to obtain expressions for the pricing of life contingencies and their variability that are closely linked to standard financial and actuarial mathematics. Moreover, they are relatively straightforward to compute and understand from a standard actuarial point of view.

Grupo de investigación: Social & Business Research Laboratory

Áreas temáticas: Economia i empresa Economía y empresa Economics and business

Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/

ISSN: 0167-6687

Identificador del autor: 0000-0002-7715-779X; 0000-0003-4824-5894

Fecha de alta del registro: 2016-12-20

Página final: 94

Volumen de revista: 72

Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/submittedVersion

Enlace a la fuente original: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167668716302311?via%3Dihub

DOI del artículo: 10.1016/j.insmatheco.2016.11.002

Entidad: Universitat Rovira i Virgili

Año de publicación de la revista: 2017

Página inicial: 83

Tipo de publicación: Article Artículo Article