Autor según el artículo: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura
Departamento: Gestió d'Empreses
Autor/es de la URV: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura
Palabras clave: Conjunts borrosos Conjuntos borrosos Life contingency pricing Fuzzy numbers
Resumen: This paper extends the framework for the valuation of life insurance policies and annuities by Andrés-Sánchez and González-Vila (2012, 2014) in two ways. First we allow various uncertain magnitudes to be estimated by means of fuzzy numbers. This applies not only to interest rates but also to the amounts to be paid out by the insurance company. Second, the use of symmetrical triangular fuzzy numbers allows us to obtain expressions for the pricing of life contingencies and their variability that are closely linked to standard financial and actuarial mathematics. Moreover, they are relatively straightforward to compute and understand from a standard actuarial point of view.
Grupo de investigación: Social & Business Research Laboratory
Áreas temáticas: Economia i empresa Economía y empresa Economics and business
Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
ISSN: 0167-6687
Identificador del autor: 0000-0002-7715-779X; 0000-0003-4824-5894
Fecha de alta del registro: 2016-12-20
Página final: 94
Volumen de revista: 72
Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/submittedVersion
Enlace a la fuente original: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167668716302311?via%3Dihub
URL Documento de licencia: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
DOI del artículo: 10.1016/j.insmatheco.2016.11.002
Entidad: Universitat Rovira i Virgili
Año de publicación de la revista: 2017
Página inicial: 83
Tipo de publicación: Article Artículo Article
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