Autor según el artículo: Terceno, Antonio; Gloria Barbera-Marine, M.; Vigier, Hernan; Laumann, Yanina;

Departamento: Gestió d'Empreses

Autor/es de la URV: Barberà Mariné, Maria Glòria / LAUMANN, YANINA MARIELA / Terceño Gómez, Antonio / Vigier ,-, Hernan Pedro

Palabras clave: Risk Prediction Fuzzy regression Capm Beta coefficient

Resumen: This paper is a first approach to the study of beta coefficients using fuzzy regression. We intend to improve the calculation of the sector and subsector betas of the Spanish Stock Market using fuzzy regression in an attempt to incorporate all future inaccuracies and the subjectivity associated with decision making. Our objective is to use all the information provided by the market to determine the systematic risk.

Áreas temáticas: Interdisciplinar General computer science Engenharias iii Computer science, software engineering Computer science, information systems Computer science (miscellaneous) Computer science (all)

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Direcció de correo del autor: hernanpedro.vigier@urv.cat antonio.terceno@urv.cat gloria.barbera@urv.cat

Identificador del autor: 0000-0001-5348-8837 0000-0003-2578-1301

Fecha de alta del registro: 2023-02-18

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Referencia al articulo segun fuente origial: Computer Science And Information Systems. 11 (2): 859-880

Referencia de l'ítem segons les normes APA: Terceno, Antonio; Gloria Barbera-Marine, M.; Vigier, Hernan; Laumann, Yanina; (2014). Stability of Beta Coefficients of Sector and Subsector Portfolios in an Uncertain Environment. Computer Science And Information Systems, 11(2), 859-880. DOI: 10.2298/CSIS121222047T

DOI del artículo: 10.2298/CSIS121222047T

Entidad: Universitat Rovira i Virgili

Año de publicación de la revista: 2014

Tipo de publicación: Journal Publications