Articles producció científica> Gestió d'Empreses

Análisis de los coeficientes beta: evidencia en el mercado de activos chileno

  • Datos identificativos

    Identificador: imarina:5132124
    Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina5132124
  • Autores:

    Antonio Terceño
    M. Glòria Barberà-Mariné
    Yanina Laumann
  • Otros:

    Autor según el artículo: Antonio Terceño; M. Glòria Barberà-Mariné; Yanina Laumann
    Departamento: Gestió d'Empreses
    Autor/es de la URV: Barberà Mariné, Maria Glòria / LAUMANN, YANINA MARIELA / Terceño Gómez, Antonio
    Resumen: Este trabajo estima el riesgo sistemático medido por el coeficiente beta del modelo de mercado, aplicando el método de regresión fuzzy lineal de Tanaka e Ishibuchi (1992) mejorado con el método de detección de outliers de Hung y Yang (2006). Las estimaciones se realizan para los índices sectoriales y acciones del mercado chileno. Se recurre a la metodología fuzzy porque no se utiliza un valor cierto como observación de la rentabilidad de los activos, sino que esta se expresa a través de un intervalo de confianza cuyos extremos representan la rentabilidad mínima y máxima. Con el objetivo de analizar las estimaciones fuzzy del riesgo, comparamos, en primer lugar, los resultados obtenidos con el método de regresión fuzzy lineal y con el método de regresión por MCO. Luego contrastamos si los resultados empíricos de la teoría tradicional de carteras, referente al efecto del número de títulos y de la longitud del período de estimación sobre la estabilidad de beta, se verifican en estas estimaciones.
    Áreas temáticas: Finance Economics and econometrics Economics Ciencias sociales
    Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    Direcció de correo del autor: antonio.terceno@urv.cat gloria.barbera@urv.cat
    Identificador del autor: 0000-0001-5348-8837 0000-0003-2578-1301
    Fecha de alta del registro: 2023-04-15
    Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Enlace a la fuente original: https://www.bcentral.cl/c/document_library/get_file?uuid=1cecb080-bf75-2c67-e590-6748e89b8e30&groupId=33528
    URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Referencia al articulo segun fuente origial: Economia Chilena. 21 (3): 76-93
    Referencia de l'ítem segons les normes APA: Antonio Terceño; M. Glòria Barberà-Mariné; Yanina Laumann (2018). Análisis de los coeficientes beta: evidencia en el mercado de activos chileno. Economia Chilena, 21(3), 76-93
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili
    Año de publicación de la revista: 2018
    Tipo de publicación: Journal Publications
  • Palabras clave:

    Economics,Economics and Econometrics,Finance
    Finance
    Economics and econometrics
    Economics
    Ciencias sociales
  • Documentos:

  • Cerca a google

    Search to google scholar