Autor según el artículo: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann
Departamento: Gestió d'Empreses
Autor/es de la URV: Barberà Mariné, Maria Glòria / Terceño Gómez, Antonio
Palabras clave: Renda variable Regressió borrosa
Resumen: La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso de toma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, se enmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
Áreas temáticas: Social sciences, mathematical methods Human geography and urban studies Economics Ciencias sociales Business and management Administração, ciências contábeis e turismo Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo
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ISSN: 16665112
Direcció de correo del autor: antonio.terceno@urv.cat gloria.barbera@urv.cat
Identificador del autor: 0000-0001-5348-8837 0000-0003-2578-1301
Fecha de alta del registro: 2023-04-15
Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Enlace a la fuente original: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/cuadcimbage/document/cuadcimbage_n13_04
Referencia al articulo segun fuente origial: Cuadernos Del Cimbage. (13): 79-105
Referencia de l'ítem segons les normes APA: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann (2011). Coeficiente beta en sectores del mercado español: Regresión borrosa vs regresión ordinaria. Cuadernos Del Cimbage, (13), 79-105
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Entidad: Universitat Rovira i Virgili
Año de publicación de la revista: 2011
Tipo de publicación: Journal Publications