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Coeficiente beta en sectores del mercado español: Regresión borrosa vs regresión ordinaria

  • Datos identificativos

    Identificador: imarina:6312361
    Autores:
    Antonio Terceño GómezM Glòria Barberà MarinéHernán Pedro VigierYanina Laumann
    Resumen:
    La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso de toma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, se enmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
  • Otros:

    Autor según el artículo: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann
    Departamento: Gestió d'Empreses
    Autor/es de la URV: Barberà Mariné, Maria Glòria / Terceño Gómez, Antonio
    Palabras clave: Renda variable Regressió borrosa
    Resumen: La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso de toma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, se enmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
    Áreas temáticas: Social sciences, mathematical methods Human geography and urban studies Economics Ciencias sociales Business and management Administração, ciências contábeis e turismo Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo
    Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 16665112
    Direcció de correo del autor: antonio.terceno@urv.cat gloria.barbera@urv.cat
    Identificador del autor: 0000-0001-5348-8837 0000-0003-2578-1301
    Fecha de alta del registro: 2023-04-15
    Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Enlace a la fuente original: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/cuadcimbage/document/cuadcimbage_n13_04
    Referencia al articulo segun fuente origial: Cuadernos Del Cimbage. (13): 79-105
    Referencia de l'ítem segons les normes APA: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann (2011). Coeficiente beta en sectores del mercado español: Regresión borrosa vs regresión ordinaria. Cuadernos Del Cimbage, (13), 79-105
    URL Documento de licencia: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili
    Año de publicación de la revista: 2011
    Tipo de publicación: Journal Publications
  • Palabras clave:

    Social Sciences, Mathematical Methods
    Renda variable
    Regressió borrosa
    Social sciences, mathematical methods
    Human geography and urban studies
    Economics
    Ciencias sociales
    Business and management
    Administração, ciências contábeis e turismo
    Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo
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