Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

Optimización de estrategias de trading a través de redes neuronales

  • Datos identificativos

    Identificador: TFM:1805
    Autores:
    Arrabal Izquierdo, Óscar
  • Otros:

    Palabras clave: Criptomoneda, redes neuronales, predicción de precios Cryptocurrency, neuronal network, forecasting Criptomoneda, xarxes neuronals, predicció de preus
    Título en diferentes idiomas: Optimisation of trading strategies through neural networks Optimització d'estratègies de trading a través de xarxes neuronals
    Áreas temàticas: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
    Confidencialidad: No
    Curso académico: 2023-2024
    Codirector del trabajo: Fabregat Aibar, Laura
    Estudiante: Arrabal Izquierdo, Óscar
    Departamento: Gestió d'Empreses
    Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
    Fecha de la defensa del trabajo: 2024-06-17
    Director del proyecto: Fernández Bariviera, Aurelio
    Resumen: La automatización de las estrategias de trading, especialmente en el ámbito de las criptomonedas, se ha convertido en una práctica cada vez más habitual en los últimos tiempos, debido a la cantidad de datos disponibles para poder hacer una predicción de precios, permitiendo una diversidad muy grande de estrategias, cada vez más, apoyadas por inteligencias artificiales, más concretamente, redes neuronales con el fin de precisar de mejor manera estas predicciones. En este TFM se realiza un estudio que reúne las diferentes estrategias estudiadas a nivel académico y se implementa la más oportuna mediante un bot de trading. Este bot no solo emplea dichas estrategias, sino que también considera las interacciones en Twitter y Google trends para optimizar las estrategias de trading. The automation of trading strategies, especially in the field of cryptocurrencies, has become an increasingly common practice in recent times, due to the amount of data available to make a price prediction, allowing a very large diversity of strategies, increasingly, supported by artificial intelligence, more specifically, neural networks in order to better specify these predictions. In this TFM, a study is carried out that brings together the different strategies studied at the academic level and implements the most appropriate one by means of a trading bot. This bot not only uses these strategies, but also considers interactions on Twitter and Google trends to optimize trading strategies. L'automatització de les estratègies de trading, especialment en l'àmbit de les criptomonedes, s'ha convertit en una pràctica cada vegada més habitual en els últims temps, a causa de la quantitat de dades disponibles per a poder fer una predicció de preus, permetent una diversitat molt gran d'estratègies, cada vegada més, secundades per intel·ligències artificials, més concretament, xarxes neuronals amb la finalitat de precisar de millor manera aquestes prediccions. En aquest TFM es realitza un estudi que reuneix les diferents estratègies estudiades a nivell acadèmic i s'implementa la més oportuna mitjançant un bot de trading. Aquest bot no sols empra aquestes estratègies, sinó que també considera les interaccions en Twitter i Google trends per a optimitzar les estratègies de trading.
    Materia: Criptomoneda
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
    Idioma: spa
    Enseñanza(s): Direcció d'Empreses
    Título en la lengua original: Optimización de estrategias de trading a través de redes neuronales
    Fecha de alta en el repositorio: 2024-10-03
  • Palabras clave:

    Economía y empresa
    Economic and business sciences
    Economia i empresa
    Criptomoneda
  • Documentos:

  • Cerca a google

    Search to google scholar