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Evolución de la negociación y los rendimientos en el mercado español de \strips\ desde su creación hasta 2003

  • Dades identificatives

    Identificador: imarina:6361907
    Autors:
    María del Carmen Molina CoboSusana Sardá GarcíaJorge de Andrés Sánchez
    Resum:
    En el mercado español de Deuda Pública se negocian desde 1998 strips de Deuda del Estado, instrumentos financieros creados a partir de la segregación de los flujos que originan los Bonos y Obligaciones del Estado segregables. En este trabajo, tras analizar el origen y desarrollo que ha tenido el volumen de negociación de estos instrumentos en el mercado español de Deuda del Estado, nos centramos en el estudio del comportamiento de sus tipos de interés en el mercado al contado, comparándolos con los tipos cupón cero teóricos de los bonos no segregados. Esta comparativa nos permitirá detectar si los tipos de interés en las operaciones al contado con deuda segregada están en equilibrio con los cruzados en el mercado de Bonos y Obligaciones del Estado.
  • Altres:

    Autor segons l'article: María del Carmen Molina Cobo; Susana Sardá García; Jorge de Andrés Sánchez
    Departament: Gestió d'Empreses
    Autor/s de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge / Molina Cobo, María del Carmen / Sardà Garcia, Susana
    Paraules clau: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
    Resum: En el mercado español de Deuda Pública se negocian desde 1998 strips de Deuda del Estado, instrumentos financieros creados a partir de la segregación de los flujos que originan los Bonos y Obligaciones del Estado segregables. En este trabajo, tras analizar el origen y desarrollo que ha tenido el volumen de negociación de estos instrumentos en el mercado español de Deuda del Estado, nos centramos en el estudio del comportamiento de sus tipos de interés en el mercado al contado, comparándolos con los tipos cupón cero teóricos de los bonos no segregados. Esta comparativa nos permitirá detectar si los tipos de interés en las operaciones al contado con deuda segregada están en equilibrio con los cruzados en el mercado de Bonos y Obligaciones del Estado.
    Àrees temàtiques: Economia Ciencias sociales
    Accès a la llicència d'ús: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 0019977X
    Adreça de correu electrònic de l'autor: jorge.deandres@urv.cat susana.sarda@urv.cat mcarmen.molina@urv.cat
    Identificador de l'autor: 0000-0002-7715-779X
    Data d'alta del registre: 2023-04-15
    Versió de l'article dipositat: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Referència a l'article segons font original: Información Comercial Española. Revista De Economía. (819): 257-274
    Referència de l'ítem segons les normes APA: María del Carmen Molina Cobo; Susana Sardá García; Jorge de Andrés Sánchez (2004). Evolución de la negociación y los rendimientos en el mercado español de \strips\ desde su creación hasta 2003. Información Comercial Española. Revista De Economía, (819), 257-274
    URL Document de llicència: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entitat: Universitat Rovira i Virgili
    Any de publicació de la revista: 2004
    Tipus de publicació: Journal Publications
  • Paraules clau:

    Economia
    Ciencias sociales
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