Autor según el artículo: de Andrés-Sánchez, J. González-Vila Puchades, L.
Departamento: Gestió d'Empreses
Autor/es de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge
Resumen: The concept of fuzzy random variable has been applied in several papers to model the present value of life insurance liabilities. It allows the fuzzy uncertainty of the interest rate and the probabilistic behaviour of mortality to be used throughout the valuation process without any loss of information. Using this framework, and considering a triangular interest rate, this paper develops closed expressions for the expected present value and its defuzzified value, the variance and the distribution function of several well-known actuarial liabilities structures, namely life insurances, endowments and life annuities.
Áreas temáticas: Mathematics, applied Mathematics (miscellaneous) Mathematics (all) Mathematics Information systems and management General mathematics Computer science applications Ciencias sociales Artificial intelligence
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Fecha de alta del registro: 2024-09-07
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Referencia al articulo segun fuente origial: Iranian Journal Of Fuzzy Systems. 14 (4): 1-25
Referencia de l'ítem segons les normes APA: de Andrés-Sánchez, J. González-Vila Puchades, L. (2017). Some computational results for the fuzzy random value of life actuarial liabilities. Iranian Journal Of Fuzzy Systems, 14(4), 1-25. DOI: 10.22111/IJFS.2017.3323
DOI del artículo: 10.22111/IJFS.2017.3323
Entidad: Universitat Rovira i Virgili
Año de publicación de la revista: 2017
Tipo de publicación: Journal Publications
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