Documents de treball producció científica> Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Testing extreme value copulas to estimate the quantile

  • Identification data

    Identifier: PC:2452
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/PC2452
    Authors:
    Pérez Marín, Ana MaríaBolancé Losilla, CatalinaBahraou, Zuhair

  • Others:

    Relation: XREAP;2013-09
    Date: 2013-11-28
    Departament/Institute: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Language: eng
    Identifier: http://hdl.handle.net/2072/220753
    Source: RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
    Author: Pérez Marín, Ana María Bolancé Losilla, Catalina Bahraou, Zuhair
    Format: 31 p.
    Publisher: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Title: Testing extreme value copulas to estimate the quantile
    Subject: 33 - Economia 311 - Estadística Distribution (Probability theory) Risk Distribució (Teoria de la probabilitat) Risc (Economia)

  • Keywords:

    33 - Economia
    311 - Estadística
    Distribution (Probability theory)
    Risk
    Distribució (Teoria de la probabilitat)
    Risc (Economia)

  • Documents:

    DocumentPrincipal

  • Cerca a google

    Search to google scholar