Documents de treball producció científicaXarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Estimating extreme value cumulative distribution functions using bias-corrected kernel approaches

  • Identification data

    Identifier:  PC:2462
    Authors:  Alemany Leira, Ramon; Bahraoui, Zuhair; Bolancé Losilla, Catalina
    Abstract:
    We propose a new kernel estimation of the cumulative distribution function based on transformation and on bias reducing techniques. We derive the optimal bandwidth that minimises the asymptotic integrated mean squared error. The simulation results show that our proposed kernel estimation improves alternative approaches when the variable has an extreme value distribution with heavy tail and the sample size is small.
  • Others:

    Publisher: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Date: 2015-01-21
    Identifier: http://hdl.handle.net/2072/245261
    Departament/Institute: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Language: eng
    Author: Alemany Leira, Ramon, Bahraoui, Zuhair, Bolancé Losilla, Catalina
    Relation: XREAP;2015-01
    Source: RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
    Format: 36 p.
  • Keywords:

    331 - Treball. Relacions laborals. Ocupació. Organització del treball
    33 - Economia
    314 - Demografia
    311 - Estadística
    Distribution (Probability theory)
    Distribució (Teoria de la probabilitat)
    Econometrics
    Econometria
  • Documents:

  • Cerca a google

    Search to google scholar