Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés mediante números borrosos. Aplicación a la valoración financiero-actuarial y análisis de la solvencia del asegurador de vida.

Datos identificativos

Identificador: TDX:582

Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX582
Autores:

Andrés Sánchez, Jorge de
Otros:

Fecha: 2000-11-28
Departamento/Instituto: Departament de Gestió d'Empreses Universitat Rovira i Virgili.
Idioma: spa
Identificador: urn:isbn:68800341 http://hdl.handle.net/10803/8804
Fuente: TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
Autor: Andrés Sánchez, Jorge de
Director: Terceño Gómez, Antonio
Formato: application/pdf
Editor: Universitat Rovira i Virgili
Palabra clave: asegurador actuarial tipos de interés financiero números borrosos solvencia
Título: Estimación de la estructura temporal de los tipos de interés mediante números borrosos. Aplicación a la valoración financiero-actuarial y análisis de la solvencia del asegurador de vida.
Materia: 33 - Economia