De l'eufòria al pànic: El paper del comportament ramat en les crisis recents

Identificador:  TFG:10223

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG10223

Autors:  Reyes Casas, Marta

Resum:
Aquesta investigació estudia l'efecte ramat en els mercats financers durant la crisi dotcom, la crisi subprime i la covid-19, dins del marc de les finances conductuals. Mitjançant una anàlisi de l'índex S&P 500 amb els indicadors CSSD i CSAD, i incorporant el volum de negociació, s'avalua el comportament dels inversors en diferents períodes de cada crisi. Els resultats mostren una absència generalitzada de l'efecte ramat, tot i detectar-se en algunes situacions concretes. L'estudi conclou que els factors psciològics i socials poden influir en les decisions dels inversors i alterar l'eficiència dels mercats.