De la euforia al pánico: El papel del comportamiento rebaño en las crisis recientes

Identificador:  TFG:10224

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG10224

Autores:  Vilella Rodríguez, Mar

Resumen:
Esta investigación estudia el efecto rebaño en los mercados financieros durante la crisis dotcom, la crisis subprime y la covid-19, dentro del marco de las finanzas conductuales. Mediante un análisis del índice S&P 500 con los indicadores CSSD y CSAD, e incorporando el volumen de negociación, se evalúa el comportamiento de los inversores en diferentes períodos de cada crisis. Los resultados muestran una ausencia generalizada del efecto rebaño, a pesar de detectarse en algunas situaciones concretas. El estudio concluye que los factores psicológicos y sociales pueden influir en las decisiones de los inversores y alterar la eficiencia de los mercados.