Autor segons l'article: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura
Departament: Gestió d'Empreses
Autor/s de la URV: Andrés-Sánchez, Jorge de ; González-Vila Puchades, Laura
Paraules clau: Conjunts borrosos Conjuntos borrosos Life contingency pricing Fuzzy numbers
Resum: This paper extends the framework for the valuation of life insurance policies and annuities by Andrés-Sánchez and González-Vila (2012, 2014) in two ways. First we allow various uncertain magnitudes to be estimated by means of fuzzy numbers. This applies not only to interest rates but also to the amounts to be paid out by the insurance company. Second, the use of symmetrical triangular fuzzy numbers allows us to obtain expressions for the pricing of life contingencies and their variability that are closely linked to standard financial and actuarial mathematics. Moreover, they are relatively straightforward to compute and understand from a standard actuarial point of view.
Grup de recerca: Social & Business Research Laboratory
Àrees temàtiques: Economia i empresa Economía y empresa Economics and business
Accès a la llicència d'ús: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
ISSN: 0167-6687
Identificador de l'autor: 0000-0002-7715-779X; 0000-0003-4824-5894
Data d'alta del registre: 2016-12-20
Pàgina final: 94
Volum de revista: 72
Versió de l'article dipositat: info:eu-repo/semantics/submittedVersion
Enllaç font original: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167668716302311?via%3Dihub
URL Document de llicència: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
DOI de l'article: 10.1016/j.insmatheco.2016.11.002
Entitat: Universitat Rovira i Virgili
Any de publicació de la revista: 2017
Pàgina inicial: 83
Tipus de publicació: Article Artículo Article
Repositori URV