Articles producció científica> Gestió d'Empreses

Coeficiente beta en sectores del mercado español: Regresión borrosa vs regresión ordinaria

  • Dades identificatives

    Identificador: imarina:6312361
    Autors:
    Antonio Terceño GómezM Glòria Barberà MarinéHernán Pedro VigierYanina Laumann
    Resum:
    La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso de toma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, se enmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
  • Altres:

    Autor segons l'article: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann
    Departament: Gestió d'Empreses
    Autor/s de la URV: Barberà Mariné, Maria Glòria / Terceño Gómez, Antonio
    Paraules clau: Renda variable Regressió borrosa
    Resum: La amplia literatura previa, tanto empírica como teórica, respecto a la beta se enmarcan generalmente en un ambiente de riesgo. Sin embargo, consideramos que todo proceso de toma de decisiones, y sobre todo aquellos que utilizan la beta como medida del riesgo, se enmarca en un ambiente de incertidumbre. Este trabajo constituye un aporte a la literatura al ser una primera aproximación al estudio del coeficiente beta empleando el análisis de regresión borrosa. Con el objetivo de incorporar toda la imprecisión que acompaña el desconocimiento del futuro y la subjetividad asociada a la toma de decisiones, proponemos avanzar en el cálculo de la beta empleando el modelo de regresión borrosa de Tanaka e Ishibuchi (1992) para calcular las betas sectoriales de la Bolsa de Madrid. El análisis con regresión borrosa puede aplicarse con datos crisp, inciertos o con una mezcla de ambos. El objetivo de este trabajo es precisamente comparar los resultados que se obtienen al utilizar regresión borrosa con datos crips e inciertos. Luego, realizamos también una comparación con los resultados que se obtendrían con el cálculo de la beta mediante mínimos cuadrados ordinarios. La comparación nos permite determinar cuál de los sistemas permite una mejor adaptación a la realidad.
    Àrees temàtiques: Social sciences, mathematical methods Human geography and urban studies Economics Ciencias sociales Business and management Administração, ciências contábeis e turismo Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo
    Accès a la llicència d'ús: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 16665112
    Adreça de correu electrònic de l'autor: antonio.terceno@urv.cat gloria.barbera@urv.cat
    Identificador de l'autor: 0000-0001-5348-8837 0000-0003-2578-1301
    Data d'alta del registre: 2023-04-15
    Versió de l'article dipositat: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Enllaç font original: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/cuadcimbage/document/cuadcimbage_n13_04
    Referència a l'article segons font original: Cuadernos Del Cimbage. (13): 79-105
    Referència de l'ítem segons les normes APA: Antonio Terceño Gómez; M Glòria Barberà Mariné; Hernán Pedro Vigier; Yanina Laumann (2011). Coeficiente beta en sectores del mercado español: Regresión borrosa vs regresión ordinaria. Cuadernos Del Cimbage, (13), 79-105
    URL Document de llicència: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entitat: Universitat Rovira i Virgili
    Any de publicació de la revista: 2011
    Tipus de publicació: Journal Publications
  • Paraules clau:

    Social Sciences, Mathematical Methods
    Renda variable
    Regressió borrosa
    Social sciences, mathematical methods
    Human geography and urban studies
    Economics
    Ciencias sociales
    Business and management
    Administração, ciências contábeis e turismo
    Administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo
  • Documents:

  • Cerca a google

    Search to google scholar