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Dos aplicaciones empíricas de las redes neuronales artificiales a la clasificación y la predicción financiera en el mercado español

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    Identifier: imarina:6361913
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina6361913
    Authors:
    Jorge de Andrés Sánchez
    Abstract:
    En muchos problemas de carácter financiero, la relación entre las variables implicadas es más compleja de lo que hacen suponer los modelos teóricos habituales (por otra parte, de utilidad incuestionable); o bien la información viene dada de forma poco estructurada. Numerosos autores han mostrado la utilidad que presenta en estas circunstancias los instrumentos que proporciona la Inteligencia Artificial. El objeto del presente trabajo es arrojar evidencias de la utilidad de uno de estos instrumentos, las Redes de Neuronas Artificiales, en dos problemas clásicos de clasificación y predicción financiera: la predicción de la quiebra y la estimación de los rendimientos de carteras de valores, por lo cual comparamos su capacidad predictiva con la de los métodos multivariantes utilizados habitualmente en dichos contextos.

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    Author, as appears in the article.: Jorge de Andrés Sánchez
    Department: Gestió d'Empreses
    URV's Author/s: De Andrés Sànchez, Jorge
    Keywords: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
    Abstract: En muchos problemas de carácter financiero, la relación entre las variables implicadas es más compleja de lo que hacen suponer los modelos teóricos habituales (por otra parte, de utilidad incuestionable); o bien la información viene dada de forma poco estructurada. Numerosos autores han mostrado la utilidad que presenta en estas circunstancias los instrumentos que proporciona la Inteligencia Artificial. El objeto del presente trabajo es arrojar evidencias de la utilidad de uno de estos instrumentos, las Redes de Neuronas Artificiales, en dos problemas clásicos de clasificación y predicción financiera: la predicción de la quiebra y la estimación de los rendimientos de carteras de valores, por lo cual comparamos su capacidad predictiva con la de los métodos multivariantes utilizados habitualmente en dichos contextos.
    Thematic Areas: Economia Ciencias sociales
    licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 11348291
    Author's mail: jorge.deandres@urv.cat
    Author identifier: 0000-0002-7715-779X
    Record's date: 2023-04-15
    Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Papper original source: Revista Asturiana De Economía. (28): 61-87
    APA: Jorge de Andrés Sánchez (2003). Dos aplicaciones empíricas de las redes neuronales artificiales a la clasificación y la predicción financiera en el mercado español. Revista Asturiana De Economía, (28), 61-87
    Licence document URL: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entity: Universitat Rovira i Virgili
    Journal publication year: 2003
    Publication Type: Journal Publications