Author, as appears in the article.: Jorge de Andrés Sánchez

Department: Gestió d'Empreses

URV's Author/s: De Andrés Sànchez, Jorge

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Abstract: En muchos problemas de carácter financiero, la relación entre las variables implicadas es más compleja de lo que hacen suponer los modelos teóricos habituales (por otra parte, de utilidad incuestionable); o bien la información viene dada de forma poco estructurada. Numerosos autores han mostrado la utilidad que presenta en estas circunstancias los instrumentos que proporciona la Inteligencia Artificial. El objeto del presente trabajo es arrojar evidencias de la utilidad de uno de estos instrumentos, las Redes de Neuronas Artificiales, en dos problemas clásicos de clasificación y predicción financiera: la predicción de la quiebra y la estimación de los rendimientos de carteras de valores, por lo cual comparamos su capacidad predictiva con la de los métodos multivariantes utilizados habitualmente en dichos contextos.

Thematic Areas: Economia Ciencias sociales

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ISSN: 11348291

Author's mail: jorge.deandres@urv.cat

Author identifier: 0000-0002-7715-779X

Record's date: 2023-04-15

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Papper original source: Revista Asturiana De Economía. (28): 61-87

APA: Jorge de Andrés Sánchez (2003). Dos aplicaciones empíricas de las redes neuronales artificiales a la clasificación y la predicción financiera en el mercado español. Revista Asturiana De Economía, (28), 61-87

Entity: Universitat Rovira i Virgili

Journal publication year: 2003

Publication Type: Journal Publications