Autor según el artículo: Jorge de Andrés Sánchez

Departamento: Gestió d'Empreses

Autor/es de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge

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Resumen: En muchos problemas de carácter financiero, la relación entre las variables implicadas es más compleja de lo que hacen suponer los modelos teóricos habituales (por otra parte, de utilidad incuestionable); o bien la información viene dada de forma poco estructurada. Numerosos autores han mostrado la utilidad que presenta en estas circunstancias los instrumentos que proporciona la Inteligencia Artificial. El objeto del presente trabajo es arrojar evidencias de la utilidad de uno de estos instrumentos, las Redes de Neuronas Artificiales, en dos problemas clásicos de clasificación y predicción financiera: la predicción de la quiebra y la estimación de los rendimientos de carteras de valores, por lo cual comparamos su capacidad predictiva con la de los métodos multivariantes utilizados habitualmente en dichos contextos.

Áreas temáticas: Economia Ciencias sociales

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ISSN: 11348291

Direcció de correo del autor: jorge.deandres@urv.cat

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Fecha de alta del registro: 2023-04-15

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Referencia al articulo segun fuente origial: Revista Asturiana De Economía. (28): 61-87

Referencia de l'ítem segons les normes APA: Jorge de Andrés Sánchez (2003). Dos aplicaciones empíricas de las redes neuronales artificiales a la clasificación y la predicción financiera en el mercado español. Revista Asturiana De Economía, (28), 61-87

Entidad: Universitat Rovira i Virgili

Año de publicación de la revista: 2003

Tipo de publicación: Journal Publications