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Libor at crossroads: Stochastic switching detection using information theory quantifiers

  • Datos identificativos

    Identificador:  PC:1457
    Autores:  Barivier, Aurelio F.; Guercio, M. Belén; Martínez, Lisana B.; Rosso, Osvaldo A.
    Resumen:
    doi:10.1016/j.chaos.2016.02.009
  • Otros:

    Enlace a la fuente original: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960077916300406?via%3Dihub
    DOI del artículo: 10.1016/j.chaos.2016.02.009
    Año de publicación de la revista: 2016
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili
    Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/submittedVersion
    Fecha de alta del registro: 2016-04-18
    Página inicial: 172
    Autor/es de la URV: Fernández Bariviera, Aurelio, Guercio, M. Belén; Martínez, Lisana B. ; Rosso, Osvaldo, A.
    Departamento: Gestió d'Empreses
    URL Documento de licencia: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Tipo de publicación: Artículo
    Página final: 182
    ISSN: 0960-0779
    Autor según el artículo: Barivier, Aurelio F.; Guercio, M. Belén; Martínez, Lisana B.; Rosso, Osvaldo A.
    Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    Volumen de revista: 88
    Áreas temáticas: Economía y empresa
    Fecha de publicacion del artículo: 2016-07
    Direcció de correo del autor: aurelio.fernandez@urv.cat
  • Palabras clave:

    Teoría de la información
    Entropía de permutación
  • Documentos:

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