Autor según el artículo: Fernández A; Gómez S

Departamento: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Autor/es de la URV: Gómez Jiménez, Sergio

Palabras clave: Portfolio selection Optimization Neural-networks Neural networks Hopfield networks

Resumen: Given a set of available assets, the portfolio selection problem consists in finding out the best way of investing a particular amount of money in the assets. Some heuristic methods based on evolutionary algorithms, tabu search and simulated annealing have been developed in the past. Here we present a Hopfield neural network model to solve the portfolio selection problem, comparing the new results to those obtained with the other heuristic methods. © 2005 The authors. All rights reserved.

Áreas temáticas: Medicina ii Interdisciplinar Información y documentación General o multidisciplinar Engenharias iv Engenharias iii Comunicació i informació Ciências agrárias i Artificial intelligence

ISSN: 15356698

Direcció de correo del autor: sergio.gomez@urv.cat

Identificador del autor: 0000-0003-1820-0062

Fecha de alta del registro: 2023-02-18

URL Documento de licencia: http://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/

Referencia al articulo segun fuente origial: Frontiers In Artificial Intelligence And Applications. 131 17-24

Referencia de l'ítem segons les normes APA: Fernández A; Gómez S (2005). A hopfield network for the portfolio selection problem.

Entidad: Universitat Rovira i Virgili

Año de publicación de la revista: 2005

Tipo de publicación: Proceedings Paper