A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation

Relació: XREAP ; 2011-12

Data: 2011-09

Departament/Institut: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Idioma: eng

Identificador: http://hdl.handle.net/2072/169680

Autor: Guillén, Montserrat; Ferri, Antoni; Bermúdez, Lluis

Format: application/pdf; 287202 bytes; 30 p.

Editor: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Títol: A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation

Matèria: 336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa; 33 - Economia; Mètode de Montecarlo; Risc (Assegurances); Assegurances; Monte Carlo method; Insurance; Risk (Insurance)