Documents de treball producció científica> Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation

  • Identification data

    Identifier: PC:2413
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/PC2413
    Authors:
    Guillén, MontserratFerri, AntoniBermúdez, Lluis

  • Others:

    Relation: XREAP ; 2011-12
    Date: 2011-09
    Departament/Institute: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Language: eng
    Identifier: http://hdl.handle.net/2072/169680
    Author: Guillén, Montserrat Ferri, Antoni Bermúdez, Lluis
    Format: application/pdf 287202 bytes 30 p.
    Publisher: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
    Title: A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation
    Subject: 336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa 33 - Economia Mètode de Montecarlo Risc (Assegurances) Assegurances Monte Carlo method Insurance Risk (Insurance)

  • Keywords:

    336 - Finances. Banca. Moneda. Borsa
    33 - Economia
    Mètode de Montecarlo
    Risc (Assegurances)
    Assegurances
    Monte Carlo method
    Insurance
    Risk (Insurance)

  • Documents:

    DocumentPrincipal

  • Cerca a google

    Search to google scholar