Revistes Publicacions URV: SORT - Statistics and Operations Research Transactions> 2010

Variance reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios

  • Dades identificatives

    Identificador: RP:2341
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/RP2341
    Autors:
    Benito, SoniaAbad, Pilar

  • Altres:

    Autor/s de la URV: Benito, Sonia Abad, Pilar
    Any de publicació de la revista: 2010
    Tipus de publicació: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article