Revistes Publicacions URV: SORT - Statistics and Operations Research Transactions> 2010

Variance reduction technique for calculating value at risk in fixed income portfolios

  • Datos identificativos

    Identificador: RP:2341
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/RP2341
    Autores:
    Benito, SoniaAbad, Pilar

  • Otros:

    Autor/es de la URV: Benito, Sonia Abad, Pilar
    Año de publicación de la revista: 2010
    Tipo de publicación: info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/article