Modelització estocàstica de la cotització borsària de Repsol basada en simulacions de Monte Carlo i escenaris macroeconòmics

Identificador:  TFG:9681

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG9681

Autors:  Mackie Sanz, Erik

Resum:
Aquest treball té com a objectiu principal analitzar la utilitat del mètode de Monte Carlo com a eina quantitativa per a la predicció de l'evolució futura del preu per acció de Repsol, i se sotmet a factors macroeconòmics adversos, com un augment del preu del petroli cru. Per això s'analitzarà com el Brent afecta la cotització borsària de Repsol, la sensibilitat i la correlació de les dues variables. Per acabar, es farà una predicció sobre el seu valor per a l'any 2026.