Modelización estocástica de la cotización bursátil de Repsol basada en simulaciones de Monte Carlo y escenarios macroeconómicos

Identificador:  TFG:9681

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG9681

Autores:  Mackie Sanz, Erik

Resumen:
Este trabajo tiene como objetivo principal analizar la utilidad del método de Monte Carlo como herramienta cuantitativa para la predicción de la evolución futura del precio por acción de Repsol, siendo sometido a factores macroeconómicos adversos, como un aumento del precio del petróleo crudo. Para ello se analizará como el Brent afecta a la cotización bursátil de Repsol, la sensibilidad y la correlación de ambas variables. Por último, se hará una predicción sobre su valor para el año 2026.