Sostenibilidad y rentabilidad: impacto de la incertidumbre sostenible a los mercados europeos y americanos

Identificador:  TFG:10252

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG10252

Autores:  Esteller Miró, Anna

Resumen:
Este trabajo analiza si las carteras ASG tienen un comportamiento diferente de las convencionales en Europa y Estados Unidos, especialmente en períodos de incertidumbre. A partir de los índices STOXX Europe 600, STOXX Europe 600 ASG, S&P 500 y S&P 500 ASG, se estudian la rentabilidad, volatilidad, exceso de rentabilidad y ratio de Sharpe. Los resultados muestran que las carteras ASG no siempre son superiores, puesto que su comportamiento depende del mercado y del tipo de incertidumbre.