Autor segons l'article: Jorge de Andrés Sánchez
Departament: Gestió d'Empreses
Autor/s de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge
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Resum: El comportamiento anormal de los rendimientos de los activos financieros en determinados periodos del año ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. En cualquier caso, si bien en Estados Unidos existe una literatura al respecto de cierta amplitud para los mercados de renta fija, el estudio de fenómenos estacionales suele centrarse, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida de los de bonos. Esta circunstancia motiva el presente trabajo, donde se explora si existen indicios de fenómenos estacionales en los rendimientos diarios de los bonos de deuda pública con vencimiento a medio y largo plazo de los países de la zona euro.
Àrees temàtiques: Economia
Accès a la llicència d'ús: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
ISSN: 02148307
Adreça de correu electrònic de l'autor: jorge.deandres@urv.cat
Identificador de l'autor: 0000-0002-7715-779X
Data d'alta del registre: 2023-04-15
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Referència a l'article segons font original: Boletín Económico De Ice. (2891): 31-44
Referència de l'ítem segons les normes APA: Jorge de Andrés Sánchez (2006). Los efectos \día de la semana\, \mes del año\ y \cambio de año\ en los rendimientos diarios de bonos del Estado a medio y largo plazo de la euro zona. Boletín Económico De Ice, (2891), 31-44
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Entitat: Universitat Rovira i Virgili
Any de publicació de la revista: 2006
Tipus de publicació: Journal Publications
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