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Los efectos \día de la semana\, \mes del año\ y \cambio de año\ en los rendimientos diarios de bonos del Estado a medio y largo plazo de la euro zona

  • Datos identificativos

    Identificador: imarina:6361883
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/imarina6361883
    Autores:
    Jorge de Andrés Sánchez
    Resumen:
    El comportamiento anormal de los rendimientos de los activos financieros en determinados periodos del año ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. En cualquier caso, si bien en Estados Unidos existe una literatura al respecto de cierta amplitud para los mercados de renta fija, el estudio de fenómenos estacionales suele centrarse, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida de los de bonos. Esta circunstancia motiva el presente trabajo, donde se explora si existen indicios de fenómenos estacionales en los rendimientos diarios de los bonos de deuda pública con vencimiento a medio y largo plazo de los países de la zona euro.

  • Otros:

    Autor según el artículo: Jorge de Andrés Sánchez
    Departamento: Gestió d'Empreses
    Autor/es de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge
    Palabras clave: Hashtag Etiqueta «#» @uroweb @residentesaeu @infoAeu
    Resumen: El comportamiento anormal de los rendimientos de los activos financieros en determinados periodos del año ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. En cualquier caso, si bien en Estados Unidos existe una literatura al respecto de cierta amplitud para los mercados de renta fija, el estudio de fenómenos estacionales suele centrarse, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida de los de bonos. Esta circunstancia motiva el presente trabajo, donde se explora si existen indicios de fenómenos estacionales en los rendimientos diarios de los bonos de deuda pública con vencimiento a medio y largo plazo de los países de la zona euro.
    Áreas temáticas: Economia
    Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 02148307
    Direcció de correo del autor: jorge.deandres@urv.cat
    Identificador del autor: 0000-0002-7715-779X
    Fecha de alta del registro: 2023-04-15
    Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Enlace a la fuente original: http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/4171
    Referencia al articulo segun fuente origial: Boletín Económico De Ice. (2891): 31-44
    Referencia de l'ítem segons les normes APA: Jorge de Andrés Sánchez (2006). Los efectos \día de la semana\, \mes del año\ y \cambio de año\ en los rendimientos diarios de bonos del Estado a medio y largo plazo de la euro zona. Boletín Económico De Ice, (2891), 31-44
    URL Documento de licencia: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili
    Año de publicación de la revista: 2006
    Tipo de publicación: Journal Publications