Author, as appears in the article.: Jorge de Andrés Sánchez
Department: Gestió d'Empreses
URV's Author/s: De Andrés Sànchez, Jorge
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Abstract: El comportamiento anormal de los rendimientos de los activos financieros en determinados periodos del año ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. En cualquier caso, si bien en Estados Unidos existe una literatura al respecto de cierta amplitud para los mercados de renta fija, el estudio de fenómenos estacionales suele centrarse, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida de los de bonos. Esta circunstancia motiva el presente trabajo, donde se explora si existen indicios de fenómenos estacionales en los rendimientos diarios de los bonos de deuda pública con vencimiento a medio y largo plazo de los países de la zona euro.
Thematic Areas: Economia
licence for use: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
ISSN: 02148307
Author's mail: jorge.deandres@urv.cat
Author identifier: 0000-0002-7715-779X
Record's date: 2023-04-15
Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Link to the original source: http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/4171
Papper original source: Boletín Económico De Ice. (2891): 31-44
APA: Jorge de Andrés Sánchez (2006). Los efectos \día de la semana\, \mes del año\ y \cambio de año\ en los rendimientos diarios de bonos del Estado a medio y largo plazo de la euro zona. Boletín Económico De Ice, (2891), 31-44
Licence document URL: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
Entity: Universitat Rovira i Virgili
Journal publication year: 2006
Publication Type: Journal Publications