Autor segons l'article: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez
Departament: Gestió d'Empreses
Autor/s de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge / Fernández Bariviera, Aurelio
Paraules clau: Renda fixa Mercats financers Instruments financers
Resum: La estacionalidad diaria en los mercados financieros, es decir, el comportamiento diferente de los rendimientos y los volúmenes negociados en los diferentes días que componen la semana, ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. Sin embargo, no se ha logrado dar una explicación satisfactoria ni definitiva. Por otra parte, los estudios al respecto se han centrado, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida en los mercados de renta fija. En este trabajo se explora si existe algún indicio de efecto día de la semana en el mercado español de deuda pública, tanto en los rendimientos registrados como en los volúmenes negociados.
Àrees temàtiques: Economia
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ISSN: 02148307
Adreça de correu electrònic de l'autor: jorge.deandres@urv.cat jorge.deandres@urv.cat aurelio.fernandez@urv.cat
Identificador de l'autor: 0000-0002-7715-779X 0000-0002-7715-779X 0000-0003-1014-1010
Data d'alta del registre: 2024-06-22
Versió de l'article dipositat: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Referència a l'article segons font original: Boletín Económico De Ice. (2804): 21-30
Referència de l'ítem segons les normes APA: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez (2004). Análisis de la estacionalidad diaria en el mercado español de bonos y obligaciones del Estado. Boletín Económico De Ice, (2804), 21-30
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Entitat: Universitat Rovira i Virgili
Any de publicació de la revista: 2004
Tipus de publicació: Journal Publications
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