Autor según el artículo: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez
Departamento: Gestió d'Empreses
Autor/es de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge / Fernández Bariviera, Aurelio
Palabras clave: Renda fixa Mercats financers Instruments financers
Resumen: La estacionalidad diaria en los mercados financieros, es decir, el comportamiento diferente de los rendimientos y los volúmenes negociados en los diferentes días que componen la semana, ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. Sin embargo, no se ha logrado dar una explicación satisfactoria ni definitiva. Por otra parte, los estudios al respecto se han centrado, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida en los mercados de renta fija. En este trabajo se explora si existe algún indicio de efecto día de la semana en el mercado español de deuda pública, tanto en los rendimientos registrados como en los volúmenes negociados.
Áreas temáticas: Economia
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ISSN: 02148307
Direcció de correo del autor: jorge.deandres@urv.cat jorge.deandres@urv.cat aurelio.fernandez@urv.cat
Identificador del autor: 0000-0002-7715-779X 0000-0002-7715-779X 0000-0003-1014-1010
Fecha de alta del registro: 2024-06-22
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Referencia al articulo segun fuente origial: Boletín Económico De Ice. (2804): 21-30
Referencia de l'ítem segons les normes APA: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez (2004). Análisis de la estacionalidad diaria en el mercado español de bonos y obligaciones del Estado. Boletín Económico De Ice, (2804), 21-30
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Entidad: Universitat Rovira i Virgili
Año de publicación de la revista: 2004
Tipo de publicación: Journal Publications
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