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Análisis de la estacionalidad diaria en el mercado español de bonos y obligaciones del Estado

  • Datos identificativos

    Identificador: imarina:6361899
    Autores:
    Aurelio Fernández BarivieraJorge de Andrés Sánchez
    Resumen:
    La estacionalidad diaria en los mercados financieros, es decir, el comportamiento diferente de los rendimientos y los volúmenes negociados en los diferentes días que componen la semana, ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. Sin embargo, no se ha logrado dar una explicación satisfactoria ni definitiva. Por otra parte, los estudios al respecto se han centrado, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida en los mercados de renta fija. En este trabajo se explora si existe algún indicio de efecto día de la semana en el mercado español de deuda pública, tanto en los rendimientos registrados como en los volúmenes negociados.
  • Otros:

    Autor según el artículo: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez
    Departamento: Gestió d'Empreses
    Autor/es de la URV: De Andrés Sànchez, Jorge / Fernández Bariviera, Aurelio
    Palabras clave: Renda fixa Mercats financers Instruments financers
    Resumen: La estacionalidad diaria en los mercados financieros, es decir, el comportamiento diferente de los rendimientos y los volúmenes negociados en los diferentes días que componen la semana, ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. Sin embargo, no se ha logrado dar una explicación satisfactoria ni definitiva. Por otra parte, los estudios al respecto se han centrado, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida en los mercados de renta fija. En este trabajo se explora si existe algún indicio de efecto día de la semana en el mercado español de deuda pública, tanto en los rendimientos registrados como en los volúmenes negociados.
    Áreas temáticas: Economia
    Acceso a la licencia de uso: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
    ISSN: 02148307
    Direcció de correo del autor: jorge.deandres@urv.cat jorge.deandres@urv.cat aurelio.fernandez@urv.cat
    Identificador del autor: 0000-0002-7715-779X 0000-0002-7715-779X 0000-0003-1014-1010
    Fecha de alta del registro: 2024-06-22
    Versión del articulo depositado: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
    Enlace a la fuente original: http://www.revistasice.com/index.php/BICE/article/view/3523
    Referencia al articulo segun fuente origial: Boletín Económico De Ice. (2804): 21-30
    Referencia de l'ítem segons les normes APA: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez (2004). Análisis de la estacionalidad diaria en el mercado español de bonos y obligaciones del Estado. Boletín Económico De Ice, (2804), 21-30
    URL Documento de licencia: https://repositori.urv.cat/ca/proteccio-de-dades/
    Entidad: Universitat Rovira i Virgili
    Año de publicación de la revista: 2004
    Tipo de publicación: Journal Publications
  • Palabras clave:

    Renda fixa
    Mercats financers
    Instruments financers
    Economia
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