Author, as appears in the article.: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez
Department: Gestió d'Empreses
URV's Author/s: De Andrés Sànchez, Jorge / Fernández Bariviera, Aurelio
Keywords: Renda fixa Mercats financers Instruments financers
Abstract: La estacionalidad diaria en los mercados financieros, es decir, el comportamiento diferente de los rendimientos y los volúmenes negociados en los diferentes días que componen la semana, ha sido un hecho ampliamente estudiado y documentado en la literatura financiera. Sin embargo, no se ha logrado dar una explicación satisfactoria ni definitiva. Por otra parte, los estudios al respecto se han centrado, tanto en España como en otros países, en los mercados de acciones, olvidándose en gran medida en los mercados de renta fija. En este trabajo se explora si existe algún indicio de efecto día de la semana en el mercado español de deuda pública, tanto en los rendimientos registrados como en los volúmenes negociados.
Thematic Areas: Economia
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ISSN: 02148307
Author's mail: jorge.deandres@urv.cat jorge.deandres@urv.cat aurelio.fernandez@urv.cat
Author identifier: 0000-0002-7715-779X 0000-0002-7715-779X 0000-0003-1014-1010
Record's date: 2024-06-22
Papper version: info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Papper original source: Boletín Económico De Ice. (2804): 21-30
APA: Aurelio Fernández Bariviera; Jorge de Andrés Sánchez (2004). Análisis de la estacionalidad diaria en el mercado español de bonos y obligaciones del Estado. Boletín Económico De Ice, (2804), 21-30
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Entity: Universitat Rovira i Virgili
Journal publication year: 2004
Publication Type: Journal Publications
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