Documents de treball producció científica> Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia

Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

  • Dades identificatives

    Identificador: PC:3193
    Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3193

  • Autors:

    Pérez Laborda, Àlex
    Lovcha, Yuliya

  • Altres:

    Relació: Documents de treball del Departament d'Economia;2018-16
    Data: 2018
    Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
    Idioma: eng
    Identificador: http://hdl.handle.net/2072/307362
    Font: RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
    Autor: Pérez Laborda, Àlex Lovcha, Yuliya
    Format: 22 p.
    Editor: Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
    Títol: Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns
    Matèria: 33 - Economia Energia Models economètrics Mercats financers

  • Paraules clau:

    33 - Economia
    Energia
    Models economètrics
    Mercats financers

  • Documents:

    DocumentPrincipal

  • Cerca a google

    Search to google scholar