Documents de treball producció científica> Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia

Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

  • Identification data

    Identifier: PC:3193
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3193
    Authors:
    Pérez Laborda, ÀlexLovcha, Yuliya

  • Others:

    Relation: Documents de treball del Departament d'Economia;2018-16
    Date: 2018
    Departament/Institute: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
    Language: eng
    Identifier: http://hdl.handle.net/2072/307362
    Source: RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
    Author: Pérez Laborda, Àlex Lovcha, Yuliya
    Format: 22 p.
    Publisher: Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
    Title: Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns
    Subject: 33 - Economia Energia Models economètrics Mercats financers

  • Keywords:

    33 - Economia
    Energia
    Models economètrics
    Mercats financers

  • Documents:

    DocumentPrincipal

  • Cerca a google

    Search to google scholar