Documents de treball producció científica> Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia

Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns

  • Datos identificativos

    Identificador: PC:3193
    Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/PC3193
    Autores:
    Pérez Laborda, ÀlexLovcha, Yuliya

  • Otros:

    Relación: Documents de treball del Departament d'Economia;2018-16
    Fecha: 2018
    Departamento/Instituto: Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Economia
    Idioma: eng
    Identificador: http://hdl.handle.net/2072/307362
    Fuente: RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya)
    Autor: Pérez Laborda, Àlex Lovcha, Yuliya
    Formato: 22 p.
    Editor: Universitat Rovira i Virgili. Centre de Recerca en Economia Industrial i Economia Pública
    Título: Volatility Spillovers in a Long-Memory VAR: an Application to Energy Futures Returns
    Materia: 33 - Economia Energia Models economètrics Mercats financers

  • Palabras clave:

    33 - Economia
    Energia
    Models economètrics
    Mercats financers

  • Documentos:

    DocumentPrincipal

  • Cerca a google

    Search to google scholar