Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Impacto del Covid-19 en la Bolsa Española y en la volatilidad

  • Dades identificatives

    Identificador: TFG:4836
    Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4836
  • Autors:

    Loukili Bouchankoukt, Farid
  • Altres:

    Data d'alta al repositori: 2022-07-08
    Resum: A todo el mundo le ha afectado el Covid-19 de una forma u otra y los mercados financieros tampoco iban a ser la excepción, ya que a principios de marzo de 2020 la bolsa española se desplomó a niveles récord, así como también lo hicieron los mercados bursátiles de otras grandes economías del mundo. En este trabajo se analiza el impacto que ha generado el coronavirus en los mercados financieros; concretamente en el índice IBEX 35 y se compara con el resto de índices de las economías más grandes. También se analizan los sectores que más se han visto perjudicados que forman parte del IBEX 35. Estas enormes caídas en los valores generaron gran incertidumbre y pánico, lo que hizo que la volatilidad se disparara a niveles comparables a la crisis financiera del 2008. Esto se analiza mediante la evolución de los índices de volatilidad implícita VIBEX, VSTOXX y VIX; que son los índices de volatilidad de España, Europa y Estados Unidos, respectivamente. Por último, se realiza un estudio de la correlación entre los casos confirmados de Covid-19 y la cotización del IBEX 35 para averiguar si existe alguna relación entre estas dos variables. Tothom s'ha vist afectat pel Covid-19 d'alguna manera o altra i els mercats financers no n'han sigut l'excepció, a principis de març del 2020 la borsa espanyola es va desplomar a nivells rècord, de la mateixa manera també ho van fer els mercats borsaris d'altres grans economies del món. En aquest treball s'analitza l'impacte que ha generat el coronavirus als mercats financers; concretament a l'índex IBEX 35 i es compara amb la resta d'índexs de les economies més grans. També s'analitzen els sectors que més s'han vist perjudicats que formen part de l'IBEX-35. Aquestes enormes caigudes en els valors van generar gran incertesa i pànic, cosa que va fer que la volatilitat es disparés a nivells comparables a la crisi financera del 2008. Aquest fet s'analitza mitjançant l'evolució dels índexs de volatilitat implícita VIBEX, VSTOXX i VIX; que són els índexs de volatilitat d'Espanya, Europa i els Estats Units, respectivament. Finalment, es fa un estudi de la correlació entre els casos confirmats de Covid-19 i la cotització de l'IBEX 35 per esbrinar si hi ha alguna relació entre aquestes dues variables. 
    Matèria: Finances
    Idioma: spa
    Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
    Departament: Gestió d'Empreses
    Estudiant: Loukili Bouchankoukt, Farid
    Curs acadèmic: 2021-2022
    Títol en diferents idiomes: Impacte del Covid-19 a la borsa espanyola i a la volatilitat Impact of COVID-19 on the Spanish stock market and volatility
    Data de la defensa del treball: 2022-06-28
    Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
    Paraules clau: COVID-19, IBEX 35, Volatilitat COVID-19, IBEX 35, Volatility COVID-19, IBEX 35, Volatilidad
    Confidencialitat: No
    Crèdits del TFG: 6
    Títol en la llengua original: Impacto del Covid-19 en la Bolsa Española y en la volatilidad
    Director del projecte: Sardà Garcia, Susana
    Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
    Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  • Paraules clau:

    Economia i empresa
    Economic and business sciences
    Economía y empresa
    Finances
  • Documents:

  • Cerca a google

    Search to google scholar