Impacto del Covid-19 en la Bolsa Española y en la volatilidad

Identifier:  TFG:4836

Handle: https://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4836

Authors:  Loukili Bouchankoukt, Farid

Abstract:
Tothom s'ha vist afectat pel Covid-19 d'alguna manera o altra i els mercats financers no n'han sigut l'excepció, a principis de març del 2020 la borsa espanyola es va desplomar a nivells rècord, de la mateixa manera també ho van fer els mercats borsaris d'altres grans economies del món. En aquest treball s'analitza l'impacte que ha generat el coronavirus als mercats financers; concretament a l'índex IBEX 35 i es compara amb la resta d'índexs de les economies més grans. També s'analitzen els sectors que més s'han vist perjudicats que formen part de l'IBEX-35. Aquestes enormes caigudes en els valors van generar gran incertesa i pànic, cosa que va fer que la volatilitat es disparés a nivells comparables a la crisi financera del 2008. Aquest fet s'analitza mitjançant l'evolució dels índexs de volatilitat implícita VIBEX, VSTOXX i VIX; que són els índexs de volatilitat d'Espanya, Europa i els Estats Units, respectivament. Finalment, es fa un estudi de la correlació entre els casos confirmats de Covid-19 i la cotització de l'IBEX 35 per esbrinar si hi ha alguna relació entre aquestes dues variables.