Fecha de alta en el repositorio: 2022-07-12
Resumen: El present treball de final de grau té la intenció d'estudiar dues anomalies temporals concretes de mercat. També pretén comprovar a partir d'una anàlisi estadística si es produeixen o no en el mercat espanyol, concretament, en l'IBEX-35. Aquest índex de renda variable és considerat la referència de la situació econòmica espanyola. L'efecte dilluns i l'efecte gener han sigut estudiats nombroses vegades al llarg dels anys. Fields va ser el primer el 1931. Però va ser especialment en els anys vuitanta i noranta, quan augmentà l'interès per aquestes anomalies i comportaments fora del que es considerava un mercat eficient. A mesura que s'han anat duent a terme estudis, cada vegada s'han anat qüestionant més l'existència d'aquests fenòmens. Tot i això, no són gaires els estudis empírics que no en corroboren l’existència. La majoria dels estudis, tant els que defensen l'existència com el que diuen que aquests aspectes no estan presents, estan fets als Estats Units. Hi ha poc material de què passa en el mercat espanyol. Tot i això, en els darrers anys han anat apareixent alguns estudis. Molts dels treballs si que observen aquest tipus de rendiments anòmals. Aquest treball està estructurat amb un marc teòric i una part pràctica. En la primera, s'informa del que és un índex borsari, l'efecte dilluns i l'efecte gener. En la segona part, la pràctica, s'inclou una anàlisi estadística realitzada amb un full de càlcul que demostra si existeixen o no aquests efectes. Finalment, es troben les conclusions, que resumeixen tot el procediment i els resultats.
Materia: Borsa de valors
Idioma: cat
Áreas temáticas: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
Departamento: Gestió d'Empreses
Estudiante: Prats Molas, Núria
Curso académico: 2021-2022
Título en diferentes idiomas: Contraste de los efectos enero y lunes en el IBEX-35. Estudio del período 2020-2022 Contrast of the january and monday effects on the IBEX-35. Study of the period 2020-2022
Fecha de la defensa del treball: 2022
Derechos de acceso: info:eu-repo/semantics/openAccess
Palabras clave: efecto lunes, efecto enero, rentabilidad Monday effect, January effect, rentability efecte dilluns, efecte gener, rendibilitat
Confidencialidad: No
Créditos del TFG: 6
Título en la lengua original: Contrast dels efectes gener i dilluns en l’IBEX-35. Estudi del període 2020-2022
Director del proyecto: De Andrés Sànchez, Jorge
Enseñanza(s): Finances i Comptabilitat
Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
Repositori URV